คู่ค้าเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นที่นิยมที่พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพในตลาดเพื่อให้ได้กำไร วิธีการดังกล่าวในสูตรคลาสสิกที่จะใช้ข้อมูลในสองหุ้น (หุ้นและคู่ของมัน) ในรูปแบบของสัญญาณการซื้อขาย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการแนะนำรุ่นหลายตัวแปรของคู่ค้าซึ่งจะพยายามที่จะสร้างคู่เทียมสำหรับหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นฐานของข้อมูลของสินทรัพย์เมตรแทนการเพียงหนึ่ง ประสิทธิภาพการทำงานของสามรุ่นที่แตกต่างกันของวิธีการหลายตัวแปรได้รับการประเมินสำหรับตลาดการเงินของบราซิลโดยใช้ข้อมูลประจำวัน 2000-2006 57 สินทรัพย์ พิจารณาต้นทุนการทำธุรกรรมจริงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้ดำเนินการกับการคำนวณผลตอบแทนที่ดิบและมากเกินไปที่เบต้าและการคำนวณอัลฟาและใช้วิธีการบูตสำหรับการเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพกับพอร์ตการลงทุนสร้างสัญญาณซื้อขายแบบสุ่ม ข้อสรุปหลักของกระดาษคือรุ่นที่นำเสนอก็สามารถที่จะเอาชนะผลตอบแทนมาตรฐานและพอร์ตการลงทุนแบบสุ่มสำหรับส่วนใหญ่ของพารามิเตอร์ ผลการดำเนินงานยังพบว่าดีกว่ารุ่นคลาสสิกของกลยุทธ์ Perlin (2006b) อีกข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยคือกลยุทธ์เสนอหยิบขึ้นมาจากความผันผวนของข้อมูลที่เป็นรายปีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนค่อนข้างสูง แต่เหตุการณ์ดังกล่าวคือ "จ่าย" โดยผลตอบแทนที่เป็นบวกในระดับสูงที่ตำแหน่งยาวและระยะสั้น ผลที่ได้นี้ได้รับการสนับสนุนโดยอัตราส่วนชาร์ปปีบวกที่นำเสนอโดยกลยุทธ์ที่ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นระบบผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ที่นำเสนอจะมีเบต้าอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ไม่สูงค่ามีความหมายว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงสำหรับกฎการซื้อขายยังคงเป็นที่น่าสนใจ ดาวน์โหลดข้อมูล หากคุณพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ตรวจสอบว่าคุณมีโปรแกรมที่เหมาะสมที่จะดูมันเป็นครั้งแรก ในกรณีที่มีปัญหาต่อไปอ่านความคิดช่วยให้หน้า โปรดทราบว่าไฟล์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความคิดเว็บไซต์ กรุณาเป็นผู้ป่วยเป็นไฟล์อาจมีขนาดใหญ่ URL ไฟล์: mpra. ub. uni-muenchen. de/8309/1/MPRA_paper_8309.pdf ข้อมูลบรรณานุกรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อ้างอิง สถิติ การแก้ไข เมื่อขอแก้ไขโปรดพูดถึงการจัดการของรายการนี้: RePEc: พระ: mprapa: 8309 ดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขวัสดุ RePEc สำหรับคำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับรายการนี้หรือเพื่อแก้ไขผู้เขียนชื่อเรื่องนามธรรมบรรณานุกรมหรือดาวน์โหลดข้อมูลติดต่อ: (Ekkehart Schlicht) ถ้าคุณได้ประพันธ์รายการนี้และยังไม่ได้ลงกับ RePEc เราขอแนะนำให้คุณทำมันที่นี่ นี้จะช่วยให้การเชื่อมโยงโปรไฟล์ของคุณให้รายการนี้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถที่จะยอมรับการอ้างอิงที่มีศักยภาพในรายการนี้ที่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับ หากมีการอ้างอิงที่ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงคุณสามารถเพิ่มได้โดยใช้แบบฟอร์มนี้ หากอ้างอิงรายการเต็มรูปแบบรายการที่มีอยู่ใน RePEc แต่ระบบไม่ได้เชื่อมโยงกับมันคุณสามารถช่วยให้มีแบบฟอร์มนี้ ถ้าคุณรู้ว่าของรายการที่หายไปหนึ่งอ้างนี้คุณสามารถช่วยให้เราสร้างการเชื่อมโยงเหล่านั้นโดยการเพิ่มการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกับข้างต้นสำหรับแต่ละรายการอ้างอิง หากคุณเป็นผู้เขียนจดทะเบียนของรายการนี้คุณอาจต้องการตรวจสอบ "อ้างอิง" แท็บในโปรไฟล์ของคุณในขณะที่อาจจะมีการอ้างอิงบางส่วนรอการยืนยัน โปรดทราบว่าการแก้ไขอาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ที่จะกรองผ่านบริการ RePEc ต่างๆ