กลยุทธ์การ ซื้อขาย ที่ใช้งาน

กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งาน ส่งมาโดยแมทธิว Tuttle ในอังคาร 9 ตุลาคม, 2012 - 03:00 หลังจากจัดการกับ blowups ตลาดต่างๆนักลงทุนจำนวนมากตั้งคำถามกับกลยุทธ์ที่ใช้เพียงแค่ซื้อของดัชนีหุ้นและหวังว่าการตลาดที่จะปรับปรุงเวลาที่พวกเขาออกจากตำแหน่ง ผมเชื่อว่ากลยุทธ์การใช้งานมากขึ้นเป็นวิธีที่ดีกว่าที่จะสร้างความมั่งคั่งและให้แน่ใจว่าเป็นตลาดที่ลดลงไม่ได้ทำลายเงินออมของคุณ ในการศึกษาจำนวนมากกลยุทธ์การลงทุนหลาย - เช่นค่าโมเมนตัมและหุ้นขนาดเล็กและต่ำเบต้า - ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาด มูลค่าการลงทุนเป็นวิธียอดนิยมที่นักลงทุนที่มีชื่อเสียงเช่น Warren Buffett และสนับสนุนบิลมิลเลอร์ การวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับ บริษัท และหาผู้ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งว่าตลาดยังไม่ชื่นชม หาซื้อได้ในราคาที่ต่อรองราคาและเมื่อตลาดมารอบ ๆ และทำให้พวกเขามีการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นคุณสามารถขายหุ้นมากขึ้น โมเมนตัมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบที่มีความแข็งแกร่งและมีความล้วนเพื่อการค้าที่สูงขึ้น ในตลาดหมีนั่นหมายความว่าการซื้อคนที่ปรับตัวลดลงน้อย เมื่อพวกเขาเริ่มที่จะสูญเสียโมเมนตัมคุณได้รับจากตำแหน่ง ในกรณีที่นักลงทุนค่าซื้อต่ำและขายสูงนักลงทุนโมเมนตัมซื้อสูงและขายที่สูงขึ้น หุ้นที่มีขนาดเล็กสามารถเป็นสิ่งที่ดีเพราะนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่เช่นกองทุนรวมอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในพวกเขาแม้ว่าจะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง คุณอาจพบว่าหุ้นขนาดเล็กฝากับราคาที่น่าสนใจว่าผู้เล่นที่ใหญ่กว่าไม่สามารถที่จะขยาย หุ้นเบต้าต่ำเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าของผลงาน Beta มาตรการญาติผันผวนของหุ้นในตลาดที่ หุ้นที่มีเบต้าสูงเสี่ยง แต่อาจคุ้มค่ามากขึ้น เมื่อตลาดขึ้นไปหุ้นเบต้าต่ำขึ้นไปน้อยกว่า แต่เมื่อตลาดมีการลงหุ้นเหล่านั้นไม่ได้ลงไปได้มาก โมเมนตัมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราชื่นชอบ อย่างที่ผมได้เขียนขึ้นก่อน กลยุทธ์โมเมนตัมช่วยให้นักลงทุนสามารถชนะตลาดและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเมื่อคู่กับแนวโน้มต่อไปนี้ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะหุ้นที่จะดึงดูด บริษัท ของฉันยังเป็นที่สนใจมากในค่าเพราะมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับแรงผลักดัน เราตลอดเวลาศึกษาวิธีการใช้ค่าข้ามสินทรัพย์และดูว่ามันสามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์โมเมนตัม โมเมนตัมเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยเหล่านี้ที่สามารถ tweaked เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียขนาดใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้รับความคิดเกี่ยวกับการรวมความแข็งแรงญาติ (ซื้อสินทรัพย์หนึ่งออกมาจากตะกร้าของสินทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงเวลา) ที่มีค่าโมเมนตัมเบต้าต่ำและหุ้นขนาดเล็กการลงทุน ดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะศึกษาว่านี้จะทำงาน ผมพบว่าเงินแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือกองทุนรวมเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละคน ผมพบว่าผลงานดังต่อไปนี้ที่จะมีการส่งมอบผลตอบแทนเ​​ฉลี่ยประจำปีที่สำคัญ: โมเมนตัม: PowerShares DWA ผู้นำทางเทคนิค (PDP) เบต้าต่ำ: SEI การจัดการความผันผวน (SVOAX) ค่า: iShares ขนาดใหญ่มูลค่า Cap (IVE) Small-Cap: iShares รัสเซล 2000 (IWM) สำหรับการกระจายความเสี่ยงผมยังรวมถึง PIMCO ทั้งหมดสินทรัพย์ (PAAIX) ฉันยังได้รับการออกแบบระบบความแข็งแรงญาติที่เรียบง่ายซึ่งมาตรการวิธีการค้าสินทรัพย์ที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่ง ระบบหมุนรายเดือนที่ดีที่สุดเงินที่มีประสิทธิภาพและไปเป็นเงินสดถ้าไม่มีอะไรอยู่ในขาขึ้น ฉันเดินกลับไปที่ 25 กุมภาพันธ์ 2009 เมื่อตลาดหมีกำลังจะจบสิ้น นี่คือผลที่ได้คือหลังจากนั้นจนกระทั่ง 4 ตุลาคม: เฉลี่ยผลตอบแทนประจำปี: 21.11% จุดต่ำสุด: -15.37% เดือนที่เลวร้ายที่สุด: -7.16% ชาร์ปอัตราส่วน: 1.32 MAR อัตราส่วน: 1.37 ตัวเลขผลการดำเนินงานและอัตราส่วน MAR และชาร์ป (สองมาตรการที่เปรียบเทียบความเสี่ยงต่อผลตอบแทน) มีความน่าสนใจมาก อย่างไรก็ตามการเบิกถอนและเดือนที่เลวร้ายที่สุดเป็นสูงเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับรสชาติของฉัน ยังคงมีการทดลองนี้ได้จุดประกายความสนใจของฉันและฉันจะศึกษากลยุทธ์เหล่านี้ต่อไป ติดตาม AdviceIQ บน Twitter ได้ที่ adviceiq แมทธิว Tuttle, CFP เป็นผู้บริหารระดับสูงของ Tuttle การบริหารความมั่งคั่งในสแตมฟ, Conn. และผู้เขียนวิธีเยลฮาร์วาร์ตีตลาดที่ เขาสามารถติดต่อได้ที่ 347-852-0548 หรือ mtuttletuttlewealth ไม่มีอะไรในบทความนี้ควรได้รับการตีความของรัฐหรือบ่งบอกว่าผลลัพธ์ที่ผ่านมามีข้อบ่งชี้ของการปฏิบัติงานในอนาคต โปรดปรึกษาภาษีหรือที่ปรึกษาการลงทุนของคุณก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ AdviceIQ ให้คุณภาพบทความการเงินส่วนบุคคลโดยที่ปรึกษาทางการเงินและบรรณาธิการ AdviceIQ มันอันดับที่ปรึกษาในพื้นที่ของคุณโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่นการจัดอันดับในสัปดาห์นี้วัดจำนวนของลูกค้าที่มีรายได้ระหว่าง $ 250,000 $ 500,000 กับที่ปรึกษาที่ AdviceIQ ยังสัตวแพทย์อันดับที่ปรึกษาเพื่อให้เฉพาะผู้ที่มีประวัติเก่าแก่กำกับดูแลสามารถมีส่วนร่วม AdviceIQ เปิดตัว 9 มกราคม 2012 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ Wall Street บรรณาธิการและเทคโนโลยี ตอนนี้นักลงทุนอาจจะเห็นการจัดอันดับที่ปรึกษาจำนวนมากแม้ว่าในบางพื้นที่เพียงไม่กี่มีการจัดอันดับ กลับมาตรวจสอบมักจะเป็นพันของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการตรวจคัดกรองจะ AdviceIQ ที่ปรึกษาใหม่จะปรากฏในการจัดอันดับในชีวิตประจำวัน